机构主力追踪

大盘跌惨了,但凭着这个策略却能不亏反收益12%!

2017年04月25日 08:44 | 浏览 | 作者:牛熊君 | 000528.SZ,600643.SH,002573.SZ

   2017年新浪全国投顾大赛中,牛熊交易室金融工程团队获得第8名,2月24日~4月21日实现总收益11.97%,同期股指下跌1.09%,用了什么策略呢?

2017年新浪全国投顾大赛中,牛熊交易室金融工程团队获得第8名的好成绩,2月24日~4月21日实现总收益11.97%,同期股指下跌1.09%。

牛熊交易室(BTR)是国内首家机构投资者行为报道与大数据研究机构;牛熊交易室在机构行为大数据挖掘基础上,有机整合机构行为路径,丰富机构群体画像;通过多因子量化模型进行基金的智能配置,选出好产品与优秀的基金经理。

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图1:新浪2017全国投顾大赛 

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图2:新浪2017投顾大赛总收益榜

在本次投顾大赛中,牛熊交易室在策略上采用自主研发的“利弗莫尔突破策略”,并结合个股具体情况操作。39个交易日中,总收益11.97%,最大回测-3.77%,成功率75%。

而且,从总收益排行榜中可以看出,牛熊交易室期间交易笔数只有4笔,并非频繁操作;最大回撤方面只有3.77%,在前10名中居于第二;交易胜率达75%,在前10名中依然排名第二;而从平均仓位看,平均仓位只有63.35%,在前10名中属于最低仓位运作。

 

低仓位、低换手、低回撤,高胜率,牛熊交易室的金融工程团队是如何做到的呢?

这就不得不说选牛熊交易室自行开发的“利弗莫尔突破策略“了。

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图3:牛熊交易室参与新浪2017年投顾大赛的策略

该策略融合了利弗莫尔的交易技术和价值投资在股票基本面评价的方法,具有良好的择时择股能力。上图回测结果中,该策略在股灾中及时空仓,同时又能抓住大的趋势行情,而在本次投顾大赛中也验证了该策略的有效性。

此策略所选的3只股票为:柳工(000528.SZ)、爱建集团(600643.SH)、清新环境(002573.SZ)。

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图4:大赛“最牛选股”排名中,牛熊交易室名列第6

上述股票中,爱建集团在4月14日开始停牌,并有被均瑶集团举牌、定增计划、增持计划等利好,如果在大赛期间复牌,大赛实际收益将更好。

清新环境在受益于雄安概念后,股价发生异动。结合市场动向,牛熊交易室三进三出,单只股票收益高达25%(股票区间收益仅11%),完美体现出牛熊交易室金融工程团队的交易能力。

第一次:成本 20.3元,23.2元卖出 收益14.29%;

第二次:成本 21.61元,24.18元卖出,收益11.89%;

第三次:成本 23.50元,23.47元卖出,收益-0.13%;

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图5:牛熊交易室参与2017年新浪投顾大赛中的清新环境交易记录

创新大师交易策略,紧跟聪明钱,做聪明投资者!

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