机构主力追踪

私募基金整体涨幅0.40%,龙龟出海量化对冲1号单周涨幅达38.76%|私募周报第10期

2016年10月31日 14:09 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

   本周(10.24-10.28)两市微幅上涨,截至10月28日,上证综指报3104.27点,较前一周涨幅0.43%,深证成指报10711.04点,较前一周跌幅0.35%,私募基金整体上涨了0.40%。 本周净值增幅最大个基为龙龟出海量化对冲1号,较上周增长率38.76%。 衍生品基金、其他类型基金及多资产类基金净值整体表现相对突出,其中,衍生品基金净值平均涨幅2.70%,其他类型基金净值平均涨幅0.51%,多资产类基金净值平均涨幅0.49%。

本周(10.24-10.28)两市微幅上涨,截至10月28日,上证综指报3104.27点,较前一周涨幅0.43%,深证成指报10711.04点,较前一周跌幅0.35%,私募基金整体上涨了0.40%。

本周净值增幅最大个基为龙龟出海量化对冲1号,较上周增长率38.76%

衍生品基金、其他类型基金及多资产类基金净值整体表现相对突出,其中,衍生品基金净值平均涨幅2.70%,其他类型基金净值平均涨幅0.51%,多资产类基金净值平均涨幅0.49%。


1、整体业绩表现

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表1:本周净值增长率top5的私募产品

资料来源:牛熊交易室,choice

本周整个私募基金市场涨幅最大的为衍生品基金,涨幅前五的个基中有3只为衍生品基金。上海龙龟投资旗下的龙龟出海量化对冲1号成为本周净值增长率最高个基,一周净值增长率高达38.76%。位居第二的深圳前海旗隆基金管理旗下的前海旗隆金融工程1期,一周净值增长率仅次于榜首,高达38.65%。值得注意的是,上周单周净值增长率榜首的熙然投资-熙然1号本周再次上榜,为本周净值增长率排行第五的个基,一周净值增长率达34.02%,其上周净值增长率为52.59%。


2、股票类基金

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表2:本周净值增长率top5的股票类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周股票类基金净值整体表现一般。据不完全统计,759只有净值数据的私募基金中共有432只上涨,占比57%,平均涨幅0.29%。其中,表现最佳的是德梵(北京)资产管理旗下的德梵新三板1号,为今年7月新成立的基金,一周涨幅达19.99%。此外,周净值增长率最大的5只个基有2只为今年新成立基金。


3、混合类基金

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表3:本周净值增长率top5的混合类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周混合类基金整体尚可,2073只有净值数据的私募基金中共有1330只上涨,占比64%,平均涨幅0.41%。其中,涨幅最大的是广东元朔投资旗下的元朔凤城1号,近一周净值增长率为20.88%。值得注意的是,上周混合类基金净值增长率榜首的东航金融-中国黑色金属1号,近一周净值增长率为16.20%,其上周净值增长率为15.40%。周净值增长率最大的5只个基均为今年新成立基金。


4、衍生品基金

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表4:本周净值增长率top5的衍生品私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周衍生品基金整体延续上周的强势,表现更上一层楼。177只有净值数据的私募基金中共有124只上涨,占比70%,平均涨幅2.70%。其中,上海龙龟投资旗下的龙龟出海量化对冲1号位居榜首,近一周净值增长率高达38.76。此外,上海熙然投资表现依然出色,其旗下的熙然投资-熙然1号再次上榜,位居第三,单周净值增长率达34.02%。上周,熙然投资-熙然1号和熙然投资-熙然2号同时上榜,单净值增长率分别为52.59%、23.07%,值得重点关注。周净值增长率最大的5只个基中有2只为今年新成立基金。


5、债券类基金

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表5:本周净值增长率top5的债券类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周债券类基金整体表现尚可。105只有净值数据的债券类私募基金中有75只上涨,占比71%,平均涨幅0.14%。表现最佳的为上海合晟资产管理旗下的合晟同晖固定收益6号,近一周净值增长率为7.19%。周净值增长率最大的5只个基中4只为今年新成立基金。


6、对冲基金

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表6:本周净值增长率top5的对冲基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周对冲基金表现整体不如上周。据不完全统计,256只有净值数据的产品中有167只上涨,占比65%,平均涨幅0.36%。对冲基金中表现最好的为广东巨牛投资旗下的巨牛厚石量化对冲二号,单周净值增长率高达20.95,显著高于上榜的其余四只基金,且该基金上周位居对冲基金单周净值增长率排行榜第四,上周净值增长率为13.29%。此外,本周位居第五的天之成对冲7号,本周净值增长率为7.06,上周也是对冲基金单周净值增长率排行榜第五,上周净值增长率为5.42%。周净值增长率前五产品中仅有2只为今年新成立基金。


7、FOF

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表7:本周净值增长率top5的FOF

资料来源:牛熊交易室,choice

本周FOF整体表现一般。152只有净值数据的FOF产品中有109只上涨,占比72%,平均涨幅0.27%。表现最佳的是上海伊谦投资旗下的伊谦投资FOF母基金1号,单周净值增长率为6.58%。其次,需要注意的是,位于榜单第两和第四的是东航金控旗下的东航金融-汇富FOF1号和东航金融-汇富FOF2号,这两只基金亦同时上榜,上周净值增长率分别为2.11%、2.65%。观察前几期私募周报统计数据可看出,东航金控旗下多只不同类型产品曾登周净值增长率TOP5榜单,值得重点关注。FOF净值增长率排名前五的个基中仅有2只为今年新成立的基金。


8、私募模拟组合

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表8:牛熊交易室私募模拟组合收益情况

资料来源:牛熊交易室,choice

通过对私募基金的研究,牛熊交易室根据股票+商品(40%)、债券+中性策略(60%)的原则,选出相应的私募基金产品进行组合,跟踪其收益表现情况。截至10月30日,该基金组合近一月收益率为1.63%,近一年收益率为97.98%,表现良好。

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